Avaliação Do Sistema De Negociação

Dicas sobre como avaliar um sistema de negociação de futuros de commodities A proliferação de sistemas de negociação de commodities no mercado torna difícil para os comerciantes aspirantes saberem exatamente, o que o sistema certo é usar é. Considerando que é verdade que muitas pessoas conseguem lucros consistentes usando sistemas de comércio de commodities, por outro lado, há pessoas que observam suas contas se afundarem como resultado da escolha de um sistema inadequado que promete produzir resultados, mas não. Todo mundo quer ganhar dinheiro na negociação de commodities usando sistemas. No entanto, nem sempre é esse o caso. Existem sistemas no mercado que pretendem obter ganhos em um período específico. Isso pode ser verdade. No entanto, um sistema confiável é aquele que foi testado. Testar um sistema de comércio de commodities é a melhor maneira de saber que é a ferramenta certa para você. Há várias maneiras de alcançar esse aspecto de teste. A maneira mais proeminente de avaliar o desempenho do sistema é fazer um teste completo de back-testing e teste de papel. Por testes de volta, ele simplesmente implica usar sinais de negociação de um sistema e aplicar os preços de negociação reais usados ​​em um período anterior. Um período de cinco ou mais anos poderia ser substancial, mas, em seguida, isso dependerá de outros fatores, como sistemas de longo prazo. Se você estiver testando sistemas de longo prazo, então ele deve ser testado por períodos mais longos. Existem sistemas que você pode obter on-line que podem ajudá-lo a realizar um exercício de backtesting. Como comerciante, você também precisa entender que alguns desenvolvedores de sistemas podem ser complicados. Eles podem manipular o sistema para mostrar os parâmetros de negociação que são exagerados. Isso significa que eles podem otimizar os parâmetros dos sistemas para que os resultados anteriores pareçam tão impressionantes. Esta poderia ser uma armadilha que pode mergulhar você em futuros furos de comércio de commodities. Na maioria dos casos, esses sistemas mostram retornos passados ​​muito interessantes, mas quando são aplicados em tempo real, os resultados são devastadores. Você pode facilmente perder seu dinheiro através desses sistemas. Portanto, a comercialização de papel por um determinado período de tempo pode ajudar a compreender o quão confiável é. Isso ajuda você a monitorar o desempenho do sistema em situações reais, além de confiar no desempenho anterior, que pode estar usando parâmetros impostas para dar uma falsa impressão de desempenho. Uma vez que você verificou que um sistema realmente funciona, você tem a tarefa de utilizá-lo adequadamente. Aparentemente, algumas pessoas têm sistemas muito confiáveis ​​à sua disposição, mas não as utilizam adequadamente. Um sistema de comércio de commodities utiliza parâmetros predeterminados e você precisa seguir as regras. Os sistemas fornecem modelos matemáticos baseados em preços, tendências, impulso, divergência e muitos outros indicadores-chave do mercado passado. Muitas pessoas que utilizam sistemas de commodities não cumprem as regras. Você precisa manter as posições de entrada e saída de sinais ao negociar com esses sistemas. Mesmo quando uma perda é ganho, não altere as regras. Isso só complica a negociação e o resultado final será a perda de mais dinheiro. Como um sistema de negociação de futuros de produtos pode ajudá-lo Um sistema de comércio de commodities fornece uma estrutura definida que é adotada pelos comerciantes. Os sistemas geram instruções que são derivadas de regras predeterminadas. É importante testar e pesquisar o sistema comercial que você usa no comércio. Os sistemas são capazes de especificar os níveis de capitalização e esta é baseada no desempenho sugerido, redução e risco potencial identificados. O sistema também determina o momento certo para executar um pedido e também o tempo para sair de uma posição. Um desafio com negociação discricionária ou manual sem um sistema é que o comerciante raramente negocia com um plano. O comerciante segue a tendência do mercado quente e passa muitas horas analisando o mercado. Existe uma tendência a sobreexpor um mercado único usando o mecanismo de negociação manual. No entanto, um sistema tem um plano predeterminado. O sistema também tem a capacidade de participar de múltiplos mercados e setores, ampliando o escopo de execução de pedidos. Além disso, menos tempo é gasto pelo sistema que analisa os mercados e planeja o comércio no dia seguinte. O comércio manual pode levar a resultados negociais erráticos que podem custar ao comerciante um centavo. Um sistema de comércio de commodities elimina o estresse que você tem que passar ao estudar o mercado e se perguntando quando é o momento certo para executar um pedido e sair de uma posição. O comércio de commodities é muito significativo e pode ocupar um tempo de alguns em uma extensão que apenas um pouco de tempo é gasto na negociação real. Além disso, execuções erradas de pedidos podem resultar em perdas intempestivas. Ao usar sistemas de negociação de commodities, os comerciantes podem economizar o tempo que aceitam na negociação. Além disso, os mercados podem evaporar bruscamente e inesperadamente por algum motivo que você não entende. O que isso significa é que você pode facilmente encontrar-se no lado errado das tendências do mercado e isso pode resultar em perda de dinheiro ou ser colocado em uma situação em que você não pode tomar uma decisão. Existem comerciantes que negociam inteligentemente por um longo período de tempo e com apenas um movimento adverso, perdem todos os lucros que colecionaram por um longo período. Esses erros podem ocorrer facilmente quando você está negociando manualmente. Isso não significa que os sistemas não entram no lado errado. Muitas vezes, os sistemas também perderão em suas posições. No entanto, quando você analisa os padrões perdidos que são registrados pelos sistemas testados e comprovados, você achará que eles são menos do que os ganhos. O resultado final é que você provavelmente ganhará em um momento específico quando estiver usando os sistemas. Além disso, esses programas de software são criados com muita inteligência na análise de mercado e mitigação de risco na negociação de commodities e, portanto, também minimizam os riscos. Isso também não implica que eles aliviem perdas. Eles ainda enfrentarão riscos e isso é onde você encontra seus sistemas registrando perdas. Um aspecto importante que você precisa entender é que você precisa seguir as regras dos sistemas. Dicas sobre como desenvolver um sistema de negociação de futuros de commodities Devido à natureza da negociação do mercado de commodities, muitos comerciantes optam por negociações baseadas no sistema, que cresceram para ter sucesso. Nem todos os sistemas foram testados e verificados e, para verificar se um sistema está funcionando muito bem, você precisa pesquisar sobre seu desempenho. O desenvolvimento de um sistema de comércio de mercadorias implica uma série de coisas e os conceitos básicos são os mercados para as regras de comércio, entrada e saída. Outros aspectos são a gestão de caixa e os aspectos de perdas de perdas. O prazo é uma consideração muito importante na concepção de um sistema comercial. Existem comerciantes de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Se você pode manter um comércio por um longo período de tempo, então você provavelmente irá exigir um sistema de comércio de longo prazo. Se você não se sente confortável segurando negócios por vários dias, semanas ou meses, então um sistema de curto prazo faria bem. Quando você projeta o sistema, você também precisa verificar os mercados para negociar. Existem mercados que carregam muito dinheiro para negociar. Portanto, se você não está disposto a arriscar uma grande quantidade de dinheiro, então você precisa manter um mercado que permita uma pequena discussão de risco. Os indicadores dos sistemas mostram quando entrar e sair das posições e esta é a parte técnica do sistema. Estas são características muito importantes e devem basear-se em variáveis. Você pode ter uma pausa acima do máximo de 15 dias que desencadeia uma ordem de compra. Você pode ter outro indicador como o RSI, que pode ajudar a medir as tendências da negociação de futuros do mercado, como quando a commodity é sobrecompra e quando é vendido demais. Outro aspecto que você tem que verificar é o gerenciamento de dinheiro. Na negociação de commodities, você tem que gerenciar seu dinheiro. A coisa mais ameaçadora nesta negociação é como gerenciar perdas. Quando as perdas são persistentes e incontroláveis, elas podem levar à perda geral na negociação. As perdas são uma característica comum na negociação e, portanto, não podem ser eliminadas. No entanto, eles podem ser gerenciados adequadamente. O valor com o qual você está negociando, em qualquer posição específica, é a soma que deseja arriscar. Portanto, você precisa criar um sistema que possa controlar o que você está disposto a arriscar. Parar as perdas são algumas das coisas mais importantes, que você deseja otimizar no seu sistema. Uma entrada de perda de parada ajudará você a não sofrer perdas imensas quando o mercado for contra você devido a algum motivo. Isso pode acontecer de forma frequente e inesperada e você precisa estar preparado para a eventualidade. Outra coisa que é importante ao projetar um sistema de comércio de commodities está de volta ao teste. Este processo fornece uma boa idéia sobre a viabilidade de usar seu sistema. O que você faz é colocar suas regras de negociação e depois executá-las em um período anterior, por exemplo, cerca de 5 anos atrás. O sistema lhe dará resultados que teria produzido se fosse negociado naquele momento. Você deve examinar a retirada durante esse período. Você também deve verificar a maior perda de capital próprio. Dicas sobre como negociar corretamente no Futuro de commodities Considerando que não pode haver estratégias inteligentes e brilhantes que possam provar produzir excelentes resultados na negociação de commodities, há algumas dicas que podem ajudar alguém a negociar se um neófito, um comerciante experiente ou um mestre Do comércio. A negociação no mercado de commodities é comparada com o jogo. Você pode decidir o quanto você quer arriscar em uma aposta em um cassino e, da mesma forma, você pode decidir o quanto você quer arriscar em um comércio de commodities. Portanto, você tem o poder de gerenciar suas perdas. Também no mercado de commodities, você não pode eliminar perdas. Eles fazem parte do processo de negociação. Se você quiser ganhar mais vitórias ao negociar com o movimento do preço de mercado, você deve manter-se constantemente atualizado sobre as notícias e informações sobre as commodities que você está negociando e como elas provavelmente serão influenciadas pelos mercados externos. Coisas como clima, aspectos políticos e mudanças do dólar são alguns dos aspectos que você tem para ficar bem informado. No entanto, a questão é quais são as dicas de negociação que podem ganhar reputação neste negócio. Uma coisa que você precisa para garantir que você tenha uma conta de negociação corretamente capitalizada. Você deve ser capaz de suportar uma redução sem incorrer em uma chamada de perda de margem, o que o obriga a sair antes que os mercados troquem para cima. Isso deixará sua conta perdida. Portanto, você precisa garantir que você tenha quantidade de dinheiro suficiente na conta para suportar o desempenho descendente. Você também precisa ter um plano e manter as regras. Você deve entrar, sair e colocar perdas de parada quando o sistema ditar assim ou se você estiver negociando manualmente, você precisa saber o momento certo para fazer isso. Você não deve evitar manter uma posição comercial porque você espera que os preços melhorem. Quando você adere às fórmulas predeterminadas, você pode obter sucesso no comércio. Você também precisa definir seu risco. Você deve assumir o risco que você pode suportar. Se você não está disposto a sofrer riscos financeiramente ou emocionalmente, então você melhor não trocará. Além disso, você precisa diversificar sua carteira de negociação de commodities. Isso significa que você não precisa restringir seu contrato de futuros de commodities a apenas um item. Há muitas commodities que você pode negociar no mercado. Quando você divulga os contratos, isso lhe dá uma melhor posição para gerenciar as perdas e ganhos. Quando vários contratos estão em execução, você pode usar aqueles que estão ganhando para alavancar suas perdas ao liquidar os ganhos. Além disso, existem diferentes sistemas no mercado que utilizam regras diferentes. É importante que você espalhe seu investimento nos diferentes sistemas. Quando você está adotando um sistema, você deve testar sua viabilidade. Existem diferentes maneiras pelas quais você pode conseguir isso, mas o mais comum e, provavelmente, aquele que lhe dará uma boa avaliação é backtesting. Isso mostrará como o sistema poderia ter executado usando as mesmas regras em um período anterior, como 8 anos atrás. Você também precisa verificar os resultados reais de negociação em tempo real do sistema. Como funciona um sistema de negociação de futuros de commodities Um sistema de negociação gera instruções de negociação com base em um conjunto de regras predeterminado. Essas regras são derivadas de modelos matemáticos que funcionam nos preços do mercado passado, as tendências, a divergência e o impulso. Antes que um sistema possa ser adotado, ele pode ser testado e pesquisado para verificar se ele pode funcionar de forma eficaz. Existem muitos sistemas no mercado e nem todos são capazes de realizar com diligência. Por esse motivo, você deve testar o sistema para ver se ele é capaz de executar otimamente. Você pode fazer isso executando um exercício de backtesting. Isso ajudará a determinar como o sistema poderia ter realizado em um período anterior, como 6 anos atrás. Um sistema de negociação de commodities ajuda a especificar os níveis de capitalização corretos e essas instruções são baseadas no desempenho simulado, os riscos e as reduções. As regras dos sistemas ajudam a determinar o momento certo quando uma ordem é executada ou o momento em que um comerciante entra em uma posição. Além disso, as regras também determinam quando é a hora certa para sair ou fechar uma posição. O sistema de comércio de commodities mostra o momento em que o mercado é incerto e não é suficientemente convincente para determinar o direto em que os preços estão se movendo. O sistema não apresentará nenhum sinal para o ponto de entrada. Uma coisa boa com o sistema de negociação é que ele funciona em um plano predeterminado. Participa de múltiplos mercados e setores. Demora minutos para analisar os mercados e se preparar para o próximo comércio. Além disso, um sistema é adequadamente capitalizado e isso significa que você não sofre de chamadas de margem, especialmente quando os mercados se movem para baixo. Tais margens de chamadas devido a insuficiência de capital de conta levam ao fechamento inesperado de uma posição comercial. Não é porque os preços não se movem para cima, mas porque a conta não pode sustentar qualquer passado perdido nesse ponto. Quando os preços eventualmente surgirem, você já ficou excitado e perdeu a posição. O sistema elimina o estresse que você tem que enfrentar quando você está fazendo análise de mercado. Através de ferramentas avançadas de tecnologia de computadores, os sistemas são capazes de reunir informações de mercado muito rápido e apresentar as regras a serem aplicadas. Portanto, ele economiza tempo e as emoções que você percorreria se você for trocar manualmente. Um sistema de negociação tem uma estrutura planejada para negociação e não se desvia com base em nada além das ações de mercado. O sistema possui bons recursos de gerenciamento de dinheiro, como capitalização, interrupção de execuções de perda e pontos de entrada e saída. Ele também aproveita as perdas e os ganhos através da negociação em múltiplos contratos de futuros. Por último, mas não menos importante, você deve permanecer objetivo, mas não subjetivo. Você deve permanecer com seu sistema e não mudar os objetivos de forma inesperada. O problema começa quando você começa a adivinhar o mercado eo sistema que você está usando. A razão pela qual você usa um sistema é porque você acredita que funciona. É um sistema que você escolheu porque demonstrou que pode negociar de forma rentável. Você deve lembrar que as perdas não podem ser atenuadas, mas podem ser gerenciadas no comércio de commodities. Para o qual você deve optar. Commodity Futures Trading System ou um Broker O comércio de commodities pode ser feito através de formas discricionárias ou uso de sistemas. Se você não tem o básico para negociar em mercados de commodities, você seria melhor usar um sistema ou um corretor. A questão de saber se você deve usar um sistema ou um corretor depende das preferências pessoais e também do ponto de vista dos especialistas. Os corretores podem atuar tão bons quanto os sistemas. Portanto, o que você deve fazer para um aspecto que os comerciantes precisam aprender é que os sistemas são criados por pessoas experientes e avançadas na negociação de commodities. Os corretores, por outro lado, dominaram as técnicas de negociação com rentabilidade. Se você escolher um corretor, você deve verificar se os padrões de negociação que foram registrados nos últimos anos mostram um bom desempenho. Um corretor de bolsa de mercadorias reverenciado é aquele que esteve no mercado por muitos anos. Há corretores que estiveram lá por mais de 15 anos. Estes sobreviveram no comércio por excelentes e não por acaso. Portanto, você deve examinar a performance passada do corretor. Você também deve verificar as demandas de liquidez. Existem corretores que pedem montantes extremamente elevados de dinheiro, que muitos comerciantes do mercado de commodities podem não estar dispostos a arriscar. Uma coisa com o comércio de futuros de commodities é que as perdas são parte do processo. Não podem ser eliminados, mas podem ser minimizados. Você também deve aprender as piores reduções que o corretor já testemunhou e como eles afetaram a liquidez. Se você reunir essas informações, então você pode tomar uma decisão sobre se usar um corretor na negociação. Você deve confiar no corretor para poder se envolver nessa negociação. Da mesma forma, se você estiver usando um sistema de negociação, você precisa testar e avaliar sua validade. Existem muitos sistemas no mercado e nem todos podem oferecer bons resultados. Você também precisa voltar testar o sistema. Isso ajuda a demonstrar o hipotético desempenho histórico do sistema. O sistema só pode ter sido criado alguns meses atrás, mas pode mostrar como ele poderia ter se realizado se fosse criado há 20 anos atrás. Isso dá o desempenho passado do sistema e ajuda a determinar se é um programa de negociação viável para adotar. Além disso, você também precisa manter as regras do sistema. Com um sistema, você deve seguir as regras. Com um corretor, você deve confiar o corretor para fazer a negociação e, portanto, você pode contar com a experiência do comerciante profissional. Um sistema é mais ou menos o mesmo que um corretor que você assume alguma responsabilidade. Embora existam sistemas, que podem até executar e fechar uma posição para você, há outros que você deve entrar e sair do mercado sozinho. Portanto, o uso de sistemas e corretores de comércio de commodities pode ser mais uma preferência pessoal, uma pesquisa minuciosa, bem como um conselho dos especialistas. Os corretores são humanos e eles ainda podem registrar resultados de negociação erráticos que podem levar a perdas intempestivas. Os sistemas, por outro lado, ainda podem sofrer mudanças inesperadas no mercado, embora estas ocorram raramente, como durante guerras e, portanto, podem ser mitigadas. Os sistemas de negociação de futuros de commodities garantem a negociação sem risco A negociação no mercado de commodities não é nova e é algo que foi feito por muitos anos. No entanto, existem realidades que os potenciais comerciantes nesta plataforma de mercado precisam entender. Nem todos os comerciantes ganham dinheiro nos mercados de commodities. Os poucos profissionais que se beneficiam do comércio formam uma pequena percentagem, já que a maioria das pessoas realiza a negociação sem estratégias de corte claro e conhecimento sobre como se locomover. O resultado final é que os poucos comerciantes se beneficiam e os outros perdem. Na negociação de futuros de commodities, as perdas são parte do comércio e só podem ser gerenciadas minimizando-as. Os sistemas são projetados com recursos analíticos complexos, que criam as regras a serem aplicadas. As instruções que são fornecidas pelos sistemas de negociação aos comerciantes são derivadas das regras. Através de uma análise dos parâmetros do mercado, como os riscos, os preços do mercado de commodities e as retiradas, as ferramentas de sistemas são estruturadas em um plano composto por regras. Nem todos os sistemas podem garantir um bom desempenho. Existem muitos sistemas no mercado e os comerciantes são aconselhados a escolher o sistema com sabedoria. O sistema com o qual você deseja negociar deve demonstrar que pode realmente funcionar. Você pode avaliar o sistema testando as costas para garantir que ele possa funcionar durante um longo período de negociação. Este teste de volta é feito tomando as regras e depois aplicando-as em um período anterior. Você pode escolher um determinado período de mais de 10 anos a partir da data atual. O sistema irá extrair dados e mostrar como ele poderia ter realizado durante esse período. Isso mostra se o sistema se move com as tendências ou não. Os sistemas de negociação de commodities também incorrem em perdas. No entanto, você precisa verificar se o sistema não possui descolagens anormais. Isso ajudará a determinar como seu dinheiro está seguro ao usar o sistema. Além disso, você deve verificar o número de contratos de futuros, que são suportados pelo sistema. É sempre bom ter um sistema que ofereça múltiplas operações de contratos futuros de commodities. Isso ajudará a alavancar os ganhos e as perdas no comércio. Embora as melhores regras e recursos possam ser aplicados em um sistema, não há um sistema livre de risco. Todo sistema sofre perdas e a única maneira que isso pode ser mitigado é adotando estratégias de minimização de perda. Isso inclui coisas como parar de perdas e saber quando entrar e sair de uma posição. Além disso, um comerciante deve saber quando não negociar. A disciplina é muito essencial ao usar sistemas. Na verdade, muitos comerciantes que usam sistemas estão bagunçados com a negociação ao não seguir as regras. Eles mudam as regras dos sistemas. Eles começam a ditar o sistema, decidindo quando devem entrar e sair de posições. É aí que as coisas correm errado quando se utilizam esses programas altamente intensivos de análise de dados e de instruções. Se você não seguir um sistema que foi testado e verificado, então você é considerado como falhando no seu comércio, registrando mais perdas do que outros comerciantes. Você deve manter as regras ao usar o sistema. Novos artigos Mercados de commodities Dicas para comerciantes iniciantes Riscos Trading Mercados de commodities corretamente Futuros de negociação Desenvolver sistema de negociação Benefícios do sistema de negociação Avaliar um Sistema de Negociação Sistema de Negociação ou Broker Risk Free Trading Commodity Futures System WorksFive Minute Investing: Como avaliar uma estratégia de negociação Obviamente, existem Muitas estratégias que podem ser usadas no estoque de investimento, mas existem certas características a serem buscadas em qualquer plano de investimento. Antes de podermos desenvolver uma estratégia para investir, precisamos ter um conjunto de critérios para julgar se é um bom plano ou não. Com base em nossas discussões anteriores sobre erros comuns de investidores e mitos do mercado de ações, eu ofereço os seguintes oito critérios como o meio para julgar um plano de investimento - qualquer plano de investimento. O grau em que uma estratégia se agrava bem com esses critérios determina sua conveniência. As melhores estratégias satisfazem os seguintes oito requisitos: 1. Permite ganhos seguem seu curso, reduz as perdas baixas. Este é um elemento necessário para qualquer bom plano de investimento, especialmente a parte sobre como permitir que os ganhos atinjam todo o seu potencial. Enquanto um portfólio é bem diversificado, você provavelmente pode dar o luxo de cometer o erro de segurar seus perdedores, mas você não deve fazer o erro de cobrar prematuramente seus vencedores. Uma vez que esperamos que nossos ganhos em longos períodos de tempo excedam 100 de nosso investimento inicial, a quantidade de danos que pode ser feita cortando nossas ações vencedoras ultrapassa muito o prejuízo que podemos fazer ao não cortar perdas. No entanto, para o melhor desempenho, é melhor cortar perdas e vencer os ganhadores o maior tempo possível. Muito foi escrito sobre o que o ponto ideal é para cortar perdas. Alguns dizem que é 10, isto é, que você nunca deve perder mais de 10 em uma bolsa de valores. Outros dizem que você nunca deve perder mais de 8. Eu descobri que reduzir as perdas deste curto leva a negociação excessiva e perdas excessivas, e não permite um bom estoque espaço suficiente para flutuações diárias normais. Ao cortar as perdas para 8 ou 10, é extremamente fácil de conseguir colidir de um estoque apenas para recuperá-lo e começar a subir novamente sem estar a bordo. Por esse motivo, prefiro ter uma visão radicalmente diferente do corte de perdas. Pretendo nunca perder mais do que 3 do valor da minha conta total em uma única bolsa de valores. Como exemplo, eu poderia colocar o meu ponto de stop-loss de volta 30 do meu ponto de compra e não investir mais do que 10 dos meus ativos de contas em um estoque único. Portanto, eu não vou vender o estoque, a menos que ele entre em sérios problemas e cai 30. Se o pior acontecer e o estoque perder 30 do seu valor, eu perderia apenas 3 dos meus ativos de contas no comércio desde que eu apenas investei 10 Dos ativos das minhas contas no estoque. Então, 10 vezes 30 é igual a 3. Eu acredito que essa abordagem para o corte de perdas é muito superior às regras arbitrárias que exigem perdas de corte muito baixas. Se você pode tentar perder mais do que 3 de seu dinheiro em qualquer comércio, levará uma longa série de perdedores ininterruptos, a fim de esgotar seriamente seu capital de negociação. Claro, não há nada mágico sobre o número 3, mas o objetivo é manter suas possíveis perdas de qualquer comércio para uma quantidade muito pequena. Mesmo em um mergulho no mercado, é improvável que todas as suas posições caíssem ao seu ponto de venda. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) 2. Entre gradualmente as principais posições, desde que a posição continue a ser lucrativa. É inevitável que qualquer sistema que tente deixar os ganhos correrem acabará por construir algumas grandes posições em alguns estoques à medida que os estoques cresçam em valor. Esse é o bom caminho para desenvolver uma posição ampla. Além disso, é bom construir uma posição ao adicionar à posição à medida que avança em valor de fato, a maioria dos profissionais adiciona continuamente às suas participações de ações à medida que o preço se move a seu favor. Desta forma, eles maximizam a recompensa potencial por ter uma determinada ação ou cesta de ações. No entanto, algumas abordagens fazem com que um investidor mergulhe uma grande quantidade de seu capital dentro e fora do mercado ao mesmo tempo. Este é o tipo de abordagem que deve ser evitada a todo custo. É arriscado entrar em qualquer mercado de uma só vez porque maximiza sua capacidade de perder muito dinheiro com pressa. Uma decisão de timing precária pode resultar em uma perda de uma grande porcentagem do seu capital, e essas cobranças no capital realmente prejudicam você. Uma perda de 33 de seu capital requer um ganho de 50 no capital remanescente apenas para chegar ao ponto de equilíbrio. Também é desnecessário tomar riscos de temerário porque a maioria das tendências duram bastante tempo que há tempo de sobra para embarcar e muito dinheiro ainda pode ser feito digitando uma tendência em várias parcelas à medida que está se desenvolvendo. 3. Minimize a chance de uma grande perda de qualquer posição. Este é um complemento ao No.2, pois a entrada gradual em uma posição é um meio para minimizar a chance de perda de uma única decisão incorreta. Mais uma vez, não se pode enfatizar demais que as reduções maciças em sua capital devem ser evitadas a todo custo. Qualquer plano de ataque deve marcar bem na área de manter nossos ovos em muitas cestas em oposição a uma e não devemos ter uma grande porcentagem de nossos ativos em uma única ação, a menos que nosso preço de compra médio esteja muito abaixo do preço de mercado atual. Se fizermos bem com isso, podemos sustentar uma grande queda de um dia no preço de um estoque sem perder muito, se houver, do nosso investimento original. 4. Ter critérios claros e predeterminados para iniciar, adicionar ou liquidar uma posição. No calor da batalha quando você está lidando com o seu dinheiro suado, as instruções do seu sistema devem ser tão claras quanto o cristal. Caso contrário, você vai encontrar-se fazendo chamadas de julgamento que aliviam seu estresse de curto prazo e, no entanto, são decisões precárias de longo prazo. Sinais precisos e inequívocos e ordens de marcha são a melhor maneira de evitar os efeitos da euforia e do medo. Você ainda pode sentir essas emoções, mas enquanto seu sistema estiver som e você aderir a ela com muita força, tudo irá sair bem. (Para leitura relacionada, veja Quando Fear And Greed Take Over.) 5. Vende uma ação uma vez que começa a apresentar uma performance inferior. Enquanto queremos ter certeza de que temos um meio para andar de uma tendência de estoque, desde que possa vir, quando fica claro que a tendência está começando a enfraquecer profundamente ou mesmo a reverter, precisamos ter um sistema que permita vender a Para que possamos transferir o capital para pastagens mais verdes. 6. Maximize os dólares investidos nos maiores vencedores. Se uma estratégia nos permite construir uma grande posição em uma questão que está atrasada ou mesmo perdendo dinheiro para nós, há algo de errado com essa estratégia. A queixa comum que se ouve de muitos participantes no mercado de ações é que eles gostariam de não terem investido tanto na empresa XYZ e eles gostariam de ter investido mais em ABC Co. Esta mala distribuição de ativos geralmente é realizada através de alguns dos erros comuns dos investidores em Capítulo 2, especialmente os erros de adicionar a uma posição perdedora, ou mergulhar. Um sistema bem-sucedido precisa garantir que nossos maiores investimentos estão em nossos melhores estoques, não em nosso pior. 7. Minimize dólares investidos em perdas de desempenho. Este é o inverso do número 7. É interessante notar que as únicas maneiras pelas quais você pode conseguir ter investido demais em um perdedor é mergulhar tudo de uma vez e não conseguir cortar sua perda ou adicionar uma posição perdedora quando for estabelecida como perdedora. Ambos são erros mortais e qualquer sistema que desenvolvemos deve impedir-nos de cometer esses pecados. 8. Não demora em manter. Isso é importante porque, ao longo deste livro, eu suponho que o tempo do leitor é seu bem mais valioso, e provavelmente também é escasso. Quando um Plano de Investimento não é realmente um Plano Ocasionalmente, um ouvirá declarações, como vender uma ação, uma vez que seu crescimento de lucros se desacelere ou mantenha um estoque enquanto seu produto estiver bem. Muitas vezes, esses tipos de declarações são invocados como regras de investimento. Quero deixar um ponto em que esses tipos de declarações não são realmente planos, em si mesmos. Eles são muito subjetivos para o mundo muito tangível do mercado de ações, onde as ações recebem um preço específico a cada minuto de cada dia de negociação. Para ser útil para a tomada de decisão por nós meros mortais, o sistema usado deve dizer ao investidor exatamente quando comprar ou vender e quanto comprar ou vender. Como você pode detectar esse momento preciso quando o produto de uma empresa se volta do bem para o mal, ou quando os ganhos de uma empresa diminuíram. Chances são, você não pode. Uma vez que um preço das ações geralmente reflete esses eventos muito antes de eles realmente acontecer, esses tipos subjetivos de abordagens tendem a ser um dia atrasado e um dólar curto, a menos que você esteja incrivelmente bem conectado à empresa em questão. Mesmo que você estivesse bem conectado, então você poderia negociar informações privilegiadas, o que é contra a lei federal. É concebível que, se você pudesse desenvolver alguns critérios não subjetivos sobre como saber quando um produto ou ganhos das empresas estão perdendo a sua vantagem, você provavelmente poderá desenvolver um sistema verdadeiro (não subjetivo) em torno disso. Mesmo se você pudesse fazê-lo, seria diferente para cada indústria, tornando muito demorado a implementar. Portanto, esse tipo de abordagem não é muito prático para a pessoa média e definitivamente viola nossa exigência de que nossa estratégia não seja demorado para manter. Há uma diferença entre as regras subjetivas de negociação e um sistema não-subjetivo para negociação. Aprenda a reconhecer a diferença e você estará vários passos à frente da maioria dos investidores. Five Minute Investing é Copyright 1995 por Braden Glett, que concedeu o consentimento por escrito para distribuir na Investopedia. Veja o novo livro de Braden Gletts - Stock Market Stratagem: Loss Control e PortfolioBoth para projetos privados e para clientes, tenho trabalhado bastante no código neste ano para avaliar estratégias de negociação automatizadas. Isso muitas vezes acaba transformando-se na tarefa de comparar razoavelmente maçãs e laranjas. Por exemplo. Para usar um exemplo de FX, algumas das estratégias apenas buysell 1 lot, em uma única moeda. Outros estão negociando em três ou quatro moedas e usando diferentes tamanhos de lotes, duplicando ao perder, etc. etc. Então há perguntas sobre nós consideramos os índices de margem, os custos de negociação, o capital inicial disponível. Juros vencidos quando o capital total não está na estratégia de imposto, CGT, imposto de selo. Nem mesmo lá. Algumas estratégias têm resultados diferentes se considerarmos perdas médias de perda de trades versus pior perda. (O último é o que decide a chamada de margem.) O que é mais importante, mas estou muitas vezes muito desapontado com documentos acadêmicos que não assumem o spread, capital ilimitado, sempre obtendo o preço anunciado, no entanto muitos lotes que você quer comprar, etc. Algumas estratégias que parecem Ótimo sem propagação, desmorone quando aplico uma propagação pessimista, outras estratégias quase não são afetadas. Então (finalmente) minha pergunta é que alguém poderia me apontar para os livros de notas sobre a prática aceita na avaliação e comparação de estratégias. O conselho geral, a discussão e a opinião sobre este assunto também são bem-vindos, mas a coisa fundamental que eu sinto que é atualmente é uma referência de acordo com o Hoyle. Eu não posso apenas usar como guia, mas isso também explica claramente os trade-offs envolvidos e porque a maioria das pessoas Escolha fazê-lo dessa maneira. ATUALIZAÇÃO: Obrigado pelas respostas até agora, e estou examinando os livros sugeridos aqui e em outros tópicos. Eu só queria esclarecer que (para o escopo desta questão) não se trata de projetar estratégias. Recebo um conjunto de negociações para cada um de um conjunto de estratégias e pede-se para dizer qual é o melhor. Os negócios podem ter vindo de algoritmos, ou de comerciantes humanos. Minha abordagem preferida é a simulação detalhada: defina a quantidade de dinheiro no início, inclua todos os custos e veja quanto dinheiro no final. Outros parecem felizes apenas contando movimentos de pip. Para algumas estratégias isso dá um resultado semelhante, para outros dá um resultado diferente. Eu quero saber como os Big Boys lidam com isso, e por que, para que eu possa usar isso como a abordagem básica, e depois argumentar de forma inteligente para abordagens diferentes. Perguntou Oct 27 11 às 2:45